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Este livro aborda aplicações práticas selecionadas e desenvolvimentos recentes nas áreas de modelagem financeira quantitativa em instrumentos derivados, alguns dos quais são da própria pesquisa e prática dos autores. É escrito do ponto de vista dos engenheiros ou praticantes financeiros e, como tal, coloca mais ênfase nas aplicações práticas da matemática financeira no mercado real do que a própria matemática com condições técnicas precisas (e tediosas). Ele tenta combinar idéias econômicas com matemática e modelagem para ajudar o leitor a desenvolver intuições.
Entre as técnicas de modelagem e numerologia apresentadas estão as aplicações práticas das teorias da martingale, como a fabricação de modelos martingale e a reamostragem e interpolação da martingale. Além disso, o livro aborda as estratégias de modelagem, tarifação e arbitragem do risco de crédito da contraparte na perspectiva de uma funcionalidade de front office e de um centro de receita (em vez de apenas uma funcionalidade de gerenciamento de riscos), que são desenvolvimentos relativamente recentes e são cada vez mais importantes. Também discute várias estratégias de estruturação de negociação e toca alguns produtos híbridos de crédito / IR / FX populares, como PRDC, TARN, Snowballs, Snowbears, CCDS e extintores de crédito.
Embora o escopo principal deste livro seja o mercado de renda fixa (com foco adicional no mercado de taxas de juros), muitas das metodologias apresentadas também se aplicam a outros mercados financeiros, como os mercados de crédito, patrimônio, câmbio e commodities.
Conteúdo: Teoria e Aplicações da Modelagem de Derivados: Introdução ao Risco de Crédito de Contraparte Martingale Arbitragem Preços no Mercado Real O Quadro e Extensões Black-Scholes Martingale Resampling e Interpolação Introdução à Taxa de Juros Estrutura de Estrutura de Termo A Estrutura Health-Jarrow-Morton O Modelo de Mercado de Taxas de Juros Modelagem de Risco de Crédito e Preços Taxa de Juros Fundamentos do Mercado e Estratégias de Negociação Proprietárias: Produtos de Taxa de Juros Simples Modelo de Curva de Rendimento Modelo de Risco de Dois Fator O Santo Graal - Taxa de Juros de Dois Factores Modelo de Descomposição de Rendimento de Arbitragem Modelos de Inflação de Modelos Taxas de Juros Estratégias de Negociação Proprietárias.
Leitores: Leitores avançados que trabalham ou estão interessados no mercado de renda fixa.
Yi Tang está atualmente com Morgan Stanley & amp; Co., Inc. como chefe do Grupo de Estratégias da CVA. Anteriormente, ele era gerente geral e chefe da Divisão de Análise Quantitativa da Shinsei Securities responsável pela modelagem de derivativos em IR, FX, Equity, Crédito, Mercadorias, bem como IR / FX, IR / Equity e outros híbridos. Ele também trabalhou na Goldman, Sachs & amp; Co., Inc. como chefe do CVA Strategies Group na FICC, e em Bear, Stearns & amp; Co., Inc. como Diretor Gerente / Diretor no Departamento FAST e chefe de um grupo Quant responsável por parte da modelagem de derivativos IR e parte da modelagem de derivativos híbridos IR / Credit. Antes de mudar para o campo de Finanças Quantitativas, trabalhou como Professor Assistente Adjunto e pesquisador de Pós-Doutorado em Física na UCLA. Yi foi um palestrante convidado em várias conferências / seminários sobre Finanças Quantitativas. Ele recebeu seu doutorado em física pela Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) em 1992.
Bin Li atualmente é o Chief Operating Officer da Ping Capital Management, um fundo global de hedge macro em Nova York. Antes disso, Bin era presidente e CIO da Entropy Partners, LLC. Antes disso, Bin era presidente e CEO da Tradetrek Inc. e co-fundou a AAStocks International (aastocks), uma empresa de sites financeiros em Hong Kong. A partir de 1993 e 1998, Bin atuou em vários papéis, incluindo o Vice-Presidente do Grupo de Análise Quantitativa da Merrill Lynch e o Diretor Executivo de Estratégias Globais de Negociação Quantitativa da UBS. Bin é um pesquisador e praticante internacionalmente conhecido no setor financeiro e foi um palestrante convidado em muitas conferências / workshops sobre finanças quantitativas. Bin recebeu seu doutorado em física pela Universidade de Nova York em 1992.
Diretor do Programa de Mestrado em Finanças Matemáticas.
Instituto Courant, NYU.
"É bastante óbvio que os autores possuem uma experiência prática significativa em análise quantitativa sofisticada e modelagem de derivativos. Este foco do mundo real resultou em um texto que não só fornece apresentações claras sobre produtos de modelagem, preços e proteção de produtos de hedge, mas também fornece material mais avançado que normalmente é encontrado apenas em publicações de pesquisa. Este livro tem idéias inovadoras, aplicações de última geração e contém uma riqueza de informações valiosas que interessarão acadêmicos, modelistas de derivados quantitativos aplicados e comerciantes ".
Kenneth Walter Haber Professor.
Departamento de Banca e Finanças, Weatherhead School of Management, Case Western Reserve University.
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Universidade de Tecnologia de Sydney.
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